Ну... Строго говоря, Мифы и иже с ними построены на:
1)Кошмарах Лавкрафта. Можно даже эти его произведения назвать своеобразной терапией.
2)Литературной игре. Автор переписывался со многими другими писателями (например, Говардом), они использовали различные выдумки друг друга (например Лавкрафт упомянул божка, придуманного его коллегой, а этот самый коллега вполне спокойно мог сослаться на Некрономикон.
3)Да и попросту Лавкрафт сам по себе человек интересный. Например автора Проклятой книги, безумного араба Аль-Хазефа он назвал по своему детскому псевдониму. Во многих книгах писатель показывает свои немалые, в общем-то, познания. И оно неудивительно - Лавкрафт помимо всего прочего занимался научными работами:
http://www.lovecraft.ru/writings/catalog/science.html .
Да и в принципе, по моему мнению именно Лавкрафт сформировал т.н. "городскую фэнтези" в том виде, в котором мы ее видим сейчас. Довольно полные и убедительные описания мест, людей, событий и параллельное существование чего-то абсолютно чуждого, как мне кажется как раз и формируют
ту самую атмосферу.